Содержание
Торговля по тренду всегда будет самой лучшей тактикой на любом активе. Но как определить его начала и особенно конец, когда нужно фиксировать прибыль. Поможет в этом индикатор Боллинджера (Bollinger Bands, BB, полосы Боллинджера) – один из лучших технических инструментов на любом направлении рынка. — На больших таймфреймах сигналы индикатора более точные. Например, сигналы 4-х часового графика более надежные, чем сигналы 1 часового графика, а сигналы 1 часового графика более надежные, чем сигналы 30-ти минутного графика и т.д.
- Как показывает практика, для каждого инструмента и таймфрейма есть свой оптимальный период, который будет наиболее чаще взаимодействовать с ценой.
- Как отмечают трейдеры, лучше всего «высокие/низкие цены» работают в широких консолидациях на старших таймфреймах – оптимально Daily.
- Рекомендуется использовать экономический календарь с алертом перед выходом важных событий, чтобы вовремя закрыть или открыть позицию.
- Горизонтальное же направление свидетельствует об отсутствии тренда.
В настоящее время Джон Боллинджер является собственником финансовой компании Bollinger Capital Management inc, которая использует в работе разработанные им методы. Технический индикатор Bollinger Bands привлекателен тем, что его можно использовать как в трендовых движениях, так и в горизонтальных коридорах. Помимо этого, индикатор реагирует на повышение/снижение волатильности, что немало важно при принятии торговых решений. Вход осуществляется только после закрытия свечи (бара) выше нижней линии BB.
С каждым изменением цены текущей свечи, значение BB пересчитывается онлайн в терминале. При росте волатильности оно увеличивается, на спокойном рынке формируется так называемое «бутылочное горлышко». В такие моменты границы BB почти параллельны, а график движется в очень узком диапазоне. Обратите внимание, что сужение канала происходит в момент аккумуляции сил игроками, когда рынок практически не движется, после чего появляется внезапный выстрел в одну из сторон.
Индикатор MA BBands на замену Bollinger Bands
Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е., высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е., низкой волатильности) полосы сужаются, фигуры технического анализа удерживая цены в пределах своих границ. Когда все полосы Боллинджера направлены горизонтально, рынок находится в балансе (коридоре), происходит накопление позиции. В таком случае можно работать от нижней до верхней полосы Боллинджера, не обращая внимания на среднюю линию.
Полная легализация ставок в США увеличит доходы DraftKings в десятки раз. В этом варианте торговых стратегий большое количество, так как практический любой трейдер может придумать свое сочетание индикаторов, что на его взгляд будет полноценной рабочей стратегией. Думая как правильно настроить Боллинджер нельзя пытаться «натянуть» свои мысли на паттерны выбранного исторического периода. Особенно если они составные, такие как «голова-плечи». Визуальный анализ субъективен и базируется на иных принципах, чем технический.
Верхняя и нижняя линии получаются в результате смещения центральной SMA20 на фиксированное количество стандартных отклонений Вверх и вниз. Стандартное отклонение зависит от волатильности, поэтому расстояние между верхней и нижней линиями не фиксировано. Открытие сделки на покупку совершается в момент пробития ценой центральной линии индикатора и касании ею верхней границы канала. Необходимо дождаться, пока закроется свеча, на которой было пробитие центральной линии. Если данная свеча является бычьей, то покупку следует совершать на открытии последующей.
РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ
За счет этого на графике образуется семейство каналов разной ширины. Для каждого из них может быть разработана своя система входов и манименеджмента. Разработка Джона Боллинджера может применяться не к цене закрытия, а, например, к показаниям осциллятора RSI. Принцип работы и рекомендованные настройки сохраняются для любого рынка. DraftKings Inc., акции которой торгуются на NASDAQ, является одной из крупнейших компаний на рынке онлайн-ставок на спорт. За 2021–2022 года она увеличила свою выручку на 190%, до 473 млн USD.
Наблюдая консолидацию, вы всегда сможете насторожиться и быть готовым к всплеску волатильности, а также откинуть ошибочные сигналы трендовых индикаторов во флете. Первое, о чем следует говорить при знакомстве с индикатором это, конечно же, о свойстве канала к расширению и сужению в зависимости от волатильности. Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт.
Краткая информация об MA BBands и его базовой версии
Сигнал на покупку возникает при отбое графика от нижней линии. Формально точка входа считается сформированной после касания линии и закрытия свечи над ней. Сигналы этого типа фильтруются свечными паттернами, показаниями осцилляторов, еще один тип фильтра – подождать закрытия 1-2 свечей после отбоя от поддержки. Ключевой принцип работы – изменение ширины канала в зависимости от волатильности, поэтому график не может долгое время оставаться за пределами Боллинджер Бэндс. Также на роль фильтра подходят разворотные свечные паттерны – пин бар, поглощения обоих типов, рельсы, целью выступает средняя линия BB и противоположная граница канала.
Целью будет уровень цены немного ниже верхней полосы индикатора. И наоборот, если график цены уверенно пересекает линию среднюю линию индикатора сверху вниз, то нужно заключать сделку на продажу, целью которой будет уровень цены немного выше нижней полосы индикатора. Когда инструмент находится в стабильном направленном тренде, Полосы Боллинджера помогают идентифицировать точку, в которой наиболее безопасно входить после отката. Как правило, когда есть тренд вверх, график цены находится между средней и верхней линией Боллинджера. Тогда можно покупать в тот момент, когда цена будет откатывать и подходить к нижней линии.
- В таком случае, сигналы по «высоким/низким ценам» учитывать больше не стоит.
- Теперь перейдём к настройкам и рассмотрим влияние каждого значения на то, как будет вести себя индикатор.
- Но затем, как правило, происходит столь же резкий разворот, который и пытаются ловить скальперы.
- Попробуйте взять индикатор Trend Friend Follow из этой стратегии…
Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) был разработан и популяризован Джоном Боллинджером в конце 20-го века. Наиболее полное знакомство с данным инструментом можно получить, прочитав его книгу «Боллинджер о полосах Боллинджера» . Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно их. Цена выходит за пределы коридора BB наверх и затем пробивает верхнюю линию BB сверху-вниз (возвращается в коридор).
Сигналы на продажу
Не следует завышать параметр, отвечающий за количество отклонений. Пробой границы Боллинджер Бэндс, но вместо возврата импульсное движение продолжается. Если предыдущее правило выполняется, то на уровне открытия этого дня выставляется отложенный ордер Buy Limit. При этом уровень лимитного ордера не должен находиться под нижней линией диапазона. Особо удобно то, что не нужно подбирать настройки под каждый таймфрейм.
Следующая часть – это откат к средней линии BB (цена может немного не дойти или, наоборот, ложно пробить) и отскок от неё, при котором цена не должна повторно дойти до нижней границы индикатора. Последняя часть – это волна, которая пробивает среднюю линию индикатора снизу-вверх (цена закрепляется выше средней линии ВВ). Первый метод торговли строится на пересечении средней линии «среднее скользящее». Так, если график цены уверенно пересекает линию среднюю линию индикатора снизу вверх, то нужно заключать сделку на покупку.
При трендах она может генерировать точки входа на продолжение движения. Фильтры отсеивают большую часть ложных сигналов, Боллинджер Бэндс – индикатор, а не самодостаточная стратегия, без фильтрации не обойтись. Особенно хорошо работает связка Bollinger Bands + осциллятор. Полностью избавиться от убыточных сделок невозможно, но их количество можно радикально снизить. Фильтры в виде свечных паттернов и других индикаторов работают и неплохо отсеивают ненадежные точки входа. Выше разбирался пример создания гибридного инструмента из RSI в комбинации с Боллинджер Бэндс, тот же принцип можно распространить и на другие индикаторы.
- А следующая свеча уже формируется выше средней линии индикатора.
- Так, например, при переходе к 50 Джон Боллинджер предлагает увеличить размер стандартного отклонения до 2.1, а при 10 сократить до 1.9.
- Боллинджер предлагает использовать свои полосы для более точной идентификации классических фигур теханализа.
- Авторы статей и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Существует огромное количество интерпретаций сигналов индикатора BB, мы расскажем лишь о тех, которые, по нашему мнению, являются наиболее интересными. Индикатор состоит из 3-х линий, задача которых измерять текущую волатильность рынка. Согласно закону о рынке ценных бумаг и закону об акционерных обществах, все компании, которые продают свои акции на биржах, обязаны отчитываться перед инвесторами – открыто публиковать финансовые отчеты. При отклонении, например, равном 3 индикатор практически перестанет давать сигналы. В этой ТС используется только разработка Джона Боллинджера, а работа ведется только отложенными ордерами.
Но нужно понимать, что в рамках тренда этого разворота может и не быть, то есть цена будет двигаться рядом с границей, но всё равно в рамках тренда. Таким образом, сигналом для выхода из позиции можно считать ситуацию, когда индикатор Bollinger Bands переходит в горизонтальное состояние. Это будет просто консолидация, остановка перед продолжением тренда.
Уровни перепроданности и перекупленности расположились на отметках 35 и 65. Здесь задача трейдера сводится к тому, чтобы выделить диапазон, на отбой от границ которого будет вестись торговля. Верхняя и нижняя границы строятся по экстремумам графика, на которых происходит одновременный отбой от границы BB и выход RSI из зоны перепроданности/перекупленности. Разнонаправленное движение верхней и нижней границ канала указывает на отсутствие тренда.
Часто в пару к нему используют Стохастик или CCI, для получения подтверждения сигнала. Подводя итог, можно сказать, что Bollinger Bands – один из лучших и наиболее функциональных индикаторов, предлагаемых в стандартном наборе торгового терминала Метатрейдер 4. Полосы Боллинджера – индикатор, который успел стать классикой в торговле на финансовых рынках.
Помимо расчета индикатора Bollinger Bands по простой Скользящей средней возможно применение сглаженной Скользящей и экспоненциальной Скользящей. Данные параметры подбираются под конкретную задачу и торговую ситуацию. Если ценовое движение так сильно, что выходит за пределы полосы Боллинджера, то можно быть уверенным в продолжение текущей тенденции. Резкие ценовые импульсы чаще всего появляются после сужения полосы, когда волатильность рынка падает. Экономически это показывает, что трейдеры приготовились двигаться в одном направлении. Во избежание ложных сигналов, при торговле данным способом, желательно получить дополнительные подтверждающие сигналы.
На трендовых участках этот подход не работает так как при тренде цена может продолжительное время находиться у одной из границ полос Боллинджера. Средняя линия – простая скользящая средняя, при настройках по умолчанию используется период 20. Разработчик поясняет, что выбрана именно SMA из-за того, что в расчете стандартного отклонения также используется SMA и такой шаг показался Боллинджеру логичным.
В этих линиях реализуется второй аспект работы индикатора – он показывает волатильность, поэтому формально он находится в списке трендовых, но его также можно отнести и к индикаторам волатильности. Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы.